兴业银行关于2027年金融市场交易执行服务项目供应商征集调研公告-立方招采通

兴业银行关于2027年金融市场交易执行服务项目供应商征集调研公告

根据我行金融市场业务需要，我行开展2027年金融市场交易执行服务项目，现公开对金融市场交易执行服务项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

为实现金融市场业务事前交易和风险管理自动化审批，我行目前使用中汇亿达ComStar系统。为保障金融市场业务连续性，本期拟采购如下产品服务：

（1）本币资金业务管理前中台产品服务（含银行间及沪深北交易所业务）；

（2）外汇做市报价及自动交易产品服务；

（3）一级承分销模块服务；

（4）授信管理功能；

（5）提供与我行系统的定制化对接服务。

1.2 技术要求

1.2.1本币资金业务管理前中台产品服务（含银行间及沪深北交易所业务）

1.2.1.1信息服务

包含人民币市场完整的市场信息及基础，信息需要包含官方认证的债券基础资料（包括银行间及沪深北交易所），集成本币与外币行情，提供最佳报价显示、产品搜索、产品筛选以及新闻、图型、分析等功能。提供银行实时的、完整的市场报价及成交信息，对原始数据进行分类及加值处理。

1.2.1.2本币资金管理前中台模块

提供前中后台一体化的管理模式，并与交易系统建立无缝式连接，具备各项交易风险（例如：操作风险、交易对手信用风险、市场风险、价格偏离风险）的监控功能。

1.2.1.3系统自带与交易中心交易接口

A.下行：从交易中心数据接口(CSTP)将交易数据导入业务系统,可进行修改或撤销；

B.上行：支持通过交易中心数据接口将已完成的审批单中的要素转成本币交易系统的交易要素（转换成对话报价），对手方只需在本方交易系统中点击即可成交；交易要素和静态数据不需要手工维护，能够自动生成，并与外汇交易中心和国债登记结算公司信息保持一致；能够实现系统内嵌的自动填写静态数据功能，如系统可根据净价自动推算全价、全价总金额，也可实现互相推算；可以通过转仓实现一笔交易在不同投资组合间的转移，从而实现账户、投资类型的变更。

1.2.1.4流程管理与交易事前风险控制

（1）交易预审批功能

系统支持弹性指定投组和交易是否必须经过审批，每个审批的阶段都可以把交易与现有仓位结合，并以市场数据计算风险指标。

（2）业务处理留痕

任何审批等业务流程和交易的撤销、删除、变更都在系统内留痕。

（3）支持手机APP移动审批

1.2.1.5系统具备头寸、风险限额、盈亏、止损管理模块

系统可以针对不同业务品种，设置发行主体和交易对手总额度、当日额度和单笔额度，并进行实时查询；还可针对最低可交易评级设置交易限额，进行查询；支持针对交易对手的信用评级设置发行主体和未交割头寸的风险权数，并在计算额度时按照权数进行扣减；可针对交易品种的天期设置发行主体和未交割头寸的风险权数；系统提供止损和止盈的预警表，客户可以确定止损及止盈的额度和比例。

1.2.1.6市场风险管理、压力测试

（1）系统提供根据原银监会规定每日所必须的进行市场风险分析。包括：久期、凸性、PVBP（DV01），和VaR值分析等。

（2）系统提供收益率曲线变动分析的压力测试，可为不同投资组合中的不同资产分配不同收益率曲线，模拟发生平移、分段移动、不规则变动情况下，资产和投资组合的市值、收益率变化情况。

（3）以图示和列表的方式为用户显示未来评估区间内一个或多个投资组合的预期现金流及现金流的来源类别,进行缺口和盈余分析。可自行设置统计周期及统计区间，并可支持现金流模拟分析。

1.2.2外汇做市产品服务

1.2.2.1数据源清洗

外汇即远掉业务数据处理模块支持任意价格模型的加工整合，避免因最前端市场行情数据的延迟、异常而带来的报价或交易的损失。系统不仅支持多项处理逻辑的并行，也支持在处理的同时根据数据特性分类保存。例如，接入数据源后，保存尚未处理的庞杂的原始数据的同时，同步进行相应的加工整合，避免原始数据的保存队列影响报价的效率。

1.2.2.2做市报价

系统需要实现跟随市场价格对客户分层自动报价、回价，支持Best、VWAP、Limit三种基础价格算法。报价界面实时展示报价交易的敞口和损益。需要提供配套完整的风控措施，对数据源价格、本方报价和回价、以及交易中市场风险限额进行检查、预警和触发停止交易。可实时查看报价生产的交易敞口和损益。

1.2.2.3本方做市报价、交易价格检查

根据系统配置（交易平台、市场类型、业务品种、货币对、单路/多路数据源等）支持并不限于以下检查逻辑：报价倒挂检查、报价与基准价格偏离度检查等。

1.2.2.4市场风险限额

支持交易中对市场风险限额进行管理。按照市场类型、交易对手和Total总交易限额三个模块进行计算管控，支持自定义维度。交易发生时，系统进行逐笔检查和各限额检查，若触发警告值系统发出Alert提示，触发停止值，根据行方参数配置，拒绝交易或自动转手工交易。

1.2.2.5对做市报价、交易行为监控

系统实时监控做市报价和交易行为状态，包括数据源价格异常、报价异常、交易挂单异常、风控条件被触发预警、风控条件被触发停止报价或交易等。

1.2.2.6通过外汇交易中心C-Swap API实现标准掉期交易自动化

实现跟随市场行情自动挂单，市场行情变动后自动撤单并根据最新价格挂单，成交后自动补单，以及配套风控措施包括对数据源价格、本方挂单价格倒挂、毛刺、偏离度检查；对交易中交易对手多次点击本方挂单、交易员单位时间累计交易笔数/金额、交易对手单位时间累计交易笔数、本方净敞口触发限额时停止挂单。

1.2.3一级承分销模块服务

一级承分销模块服务提供一级市场债券承分销业务全流程管理，包括：发行前的新券信息管理、渠道分销；发行中的标位归集、线上投标；发行后的一级市场分销出、二级市场上市交易转让，以及簿记、敞口、库存、损益等交易管理。

债券承分销系统具备开放的接口，支持与多平台电子交互，包括但不限于：中债登一级市场发行平台（待中债登接口开放后，下同）、交易中心簿记建档发行系统和二级市场交易平台、iDeal承分销系统、香港债券通境外承分销电子平台ePrime、交易后清结算平台等，形成全流程直通式的电子化处理

1.2.4外汇自动化taker端LC下单模块服务

外汇自动化taker端LC下单模块服务支持：

（1）点击成交

交易面板支持自动按Best/TOB、Full Amount、VWAP三大类算法聚合行情并展示，支持交易员点击行情成交；支持向多个交易对手发送RFQ请求，支持多个回价的展示和点击成交。

（2）基础订单

提供基础的Market Order和Limit Order。

（3）组合订单

提供组合订单直接下单：Pegging、StopLimit、StopMarket、TPSL、OCO、OTO、OUO、Range、Trend订单。

（4）算法订单

提供算法订单直接下单：冰山、TWAP、POV。

（5）智能订单路由Smart Order Router (SOR)

SOR策略根据价格、交易时间、成交率、平台偏好，订单簿深度、波动率、是否Last Look等参数组合决策最优路径。

（6）实时平盘

根据背对背、敞口阈值、损益阈值实时生成平盘订单并执行，支持基础平盘订单叠加算法订单和SOR获得最优执行。

1.2.5授信管理功能及与我行上下游系统对接

系统具备授信管理功能且支持与我行的各类上下游系统进行定制化的对接交互。

1.2.6供应商须符合中国外汇交易中心系统接入开发机构管理办法要求，可使用交易中心技术服务，具备为我行银行间市场业务提供优质技术服务的能力。

1.3 人员资质要求

1.3.1供应商需具备金融市场交易执行系统专业团队，其中负责业务对接的人员不少于5人，负责系统研发测试的人员不少于50人。

1.3.2团队人员需了解金融市场业务，具备金融市场业务相关项目经验。

1.4 服务要求

供应商提供的产品服务需满足如下时效性要求：对于我行采购需求中的（1）至（4），需提供成熟产品，可在2027年1月1日前供使用；与我行系统的定制化对接服务可在项目开展过程中逐步完成交付。

1.5 供应商资质要求

1.5.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。

1.5.2具备2023年1月1日至今与21家国内系统重要性银行总部级合作开展与金融市场交易执行服务项目相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准）。备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商至少提供两个符合要求的案例。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：

刘老师，联系电话：0591-86313364

叶老师，联系电话：0591-86313374

联系时间：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（[链接]）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysxyfwt@[链接]，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业银行金融市场交易执行服务项目采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《2027年金融市场交易执行服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行2027年金融市场交易执行服务项目信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

调研若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。

四、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。